Uvxy Trading Strategies

Minha Estratégia de Opções do UVXY Bem-vindo ao meu primeiro post do InstaBlog. Eu recebi uma tonelada de feedback querendo mais informações sobre a minha estratégia de opções para UVXY. Antes de começarmos, gostaria de salientar que a compra de SVXY é uma alternativa adequada a esta estratégia. Para cada seu próprio e eu prefiro usar opções UVXY no ambiente atual. Eu tenho duas estratégias diferentes: Vender chamadas e comprar coloca (realmente a mesma estratégia quando você pensa sobre isso). Isso requer um clearance de opções de nível mais alto e uma conta de margem. É importante não se margem para fora nestes comércios caso que termina acima de não ir sua maneira. Estratégia: Uma vez que a volatilidade tem spiked e está em declínio, vender um ao dinheiro UVXY chamada. Nas chamadas de dinheiro fornecer o maior valor de tempo decadência benefícios. Eu também vender a chamada de maior alcance, geralmente pelo menos um ano até a expiração. Quanto mais fora a opção é, o valor mais extrínseco que tem. Uma vez que UVXY tenha puxado para trás cerca de 20-30 vou liquidar a minha posição e esperar para o próximo evento. Comprar coloca dar-lhe a flexibilidade de não ser marginado. Essencialmente, o máximo que você pode perder é 100, onde há uma possibilidade de perder mais de 100 com a venda de chamadas. Minha estratégia para comprar puts é uma abordagem de 3 prong. Eu novamente esperar até que a volatilidade tem spiked e está em declínio. 1. Use opções semanais - 20 2. Use opções mensais - 60 3. Use opções trimestrais - 20 Acima você pode ver a alocação. Eu nunca comprar põe mais de 90 dias para UVXY. A razão é que eu planejo sair da posição em 15-40 dias. Eu coleciono esse prémio no caminho para baixo e eu liquidar a minha posição e esperar por outra oportunidade. O tempo para esta estratégia é essencial. Eu me concentraria em contango e backwardation. VIX Futuros entrará em backwardation em um pico de volatilidade. Como o backwardation começa a diminuir isso deve sinalizar para você que os futuros VIX estão começando a diminuir. Uma vez que os futuros entrar contango esta deve ser uma confirmação de que o evento, condição econômica, situação, que causou a pico está começando a se acalmar. É muito importante manter o controle de eventos econômicos e políticos durante esses picos. Cabe a você, o investidor individual, prever movimentos no mercado com base nos dados disponíveis. Não há nenhuma estratégia garantida para picos de cronometragem no VIX. Sou mais conservador e espero que a situação se desenrole. Outros não são e tentar o tempo o pico. Esta é uma estratégia perigosa. Eu tenho um bom artigo sobre como UVXY e SVXY teriam reagido em 2008 e 2011. Seria útil para insight sobre timing. Mesmo que UVXY subiu mais de 1000 durante 2008, ele ainda teria acabado negativo menos de um ano depois. Para evitar a erosão de capital inesperada eu uso um stop loss em vez de um hedge. VIX Trading compõe 20-30 da minha carteira de investimentos. Eu não recomendo usar essas estratégias com 100 de sua carteira. Com a minha idade eu estou bem com assumir riscos mais elevados. No entanto, como eu progredir, eu faço os ganhos feitos negociação do VIX e atribuí-lo aos investimentos de longo prazo. Assim, diminuindo a porcentagem da carteira. Espero que você tenha encontrado essas estratégias útil. No ano passado me renderam um retorno. Eu faço somente estes comércios 3-5 vezes por o ano porque eu espero oportunidades estratégicas baseadas no sincronismo acima. É importante entender o que você está fazendo antes de entrar nesses comércios. Eu recomendo uma conta de prática ou vários anos de pesquisa antes de fazer isso uma estratégia de investimento permanente. Por favor, siga-me em Seeking Alpha aqui. Veja meu YouTube investindo vídeos aqui. Divulgação: O autor não tem posições em quaisquer ações mencionadas e nenhum plano para iniciar qualquer posição dentro das próximas 72 horas. Divulgação adicional: Se este artigo deixa você com perguntas, então você ainda não está pronto para negociar VIX ETPs. Certifique-se de fazer uma extensa pesquisa sobre o tempo, as condições econômicas, perspectivas e risco antes de entrar em qualquer uma dessas estratégias. Strategias para comercializar a volatilidade Efetivamente com VIX Chicago Board Opções Índice de Volatilidade do Mercado de Câmbio, mais conhecido como VIX. Oferece aos comerciantes e investidores uma visão panorâmica dos ganhos em tempo real e dos níveis de medo, ao mesmo tempo em que fornece um instantâneo das expectativas dos mercados quanto à volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. CBOE introduziu VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos mais tarde, e adicionou um contrato de futuros em 2004. (Para mais, leia: Os Mercados Financeiros: Quando Medo e ganância assumir). Os títulos baseados em volatilidade, introduzidos em 2009 e 2011, têm se mostrado extremamente populares entre a comunidade comercial, tanto para hedging como para jogos direcionais. Por sua vez, a compra e venda destes instrumentos teve um impacto significativo no funcionamento do índice original, que se transformou de um atraso em um indicador líder. Os comerciantes ativos devem manter um VIX em tempo real em suas telas do mercado em todas as vezes, comparando a tendência dos indicadores com a ação do preço nos contratos mais populares do futuro do índice. As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram séries de expectativas que auxiliam no planejamento do comércio e na gestão de riscos. (Para saber mais, veja: Leia Tendências de Mercado com a Análise Convergência-Divergência). Estas expectativas incluem: Subida VIX subindo SampP 500 e Nasdaq 100 futuros de índice divergência de baixa que prevê diminuir o apetite de risco e alto risco para uma reversão downside. Crescente VIX caindo SampP 500 e Nasdaq 100 futuros de índice convergência de baixa que levanta as probabilidades para um dia de tendência de queda Caindo VIX caindo SampP 500 e Nasdaq 100 futuros de índice divergência bullish que prevê apetite de risco crescente e alto potencial para uma inversão de cabeça. Falling VIX subindo SampP 500 e Nasdaq 100 futuros de índice bullish convergência que levanta probabilidades para um dia de tendência ascendente. A ação divergente entre os futuros de índices SampP 500 e Nasdaq 100 diminui a confiabilidade preditiva, muitas vezes produzindo whipsaws. Confusão e condições de intervalo limitado. O gráfico VIX diário se parece mais com um eletrocardiograma do que com uma exibição de preços, gerando picos verticais que refletem períodos de alto estresse, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais Seu melhor para assistir níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, procurando reversões ao redor Grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto de picos anteriores. Preste também atenção às interações entre o indicador e os EMAs de 50 e 200 dias. Com esses níveis agindo como suporte ou resistência. (Para leitura relacionada, veja: Momentum Trading With Discipline). A VIX assenta numa ação de tendência de movimento lento, mas previsível, entre os estressores periódicos, com os níveis de preços aumentando ou diminuindo lentamente ao longo do tempo. Você pode ver essas transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo o SMA de 20 meses sem preço. Observe como a média móvel atingiu o pico perto de 33 durante o 2008-09 mercado de urso, mesmo que o indicador empurrou até 90. Embora estas tendências de longo prazo não vai ajudar na preparação comercial de curto prazo theyre imensamente útil em estratégias de timing de mercado, especialmente em posições que Pelo menos 6 a 12 meses. (Para saber mais, leia: Como usar uma média móvel para comprar ações). Os comerciantes de curto prazo podem reduzir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intraday com um SMA de 10 barras colocado no topo do indicador de 15 minutos. Observe como a média móvel grinds mais e mais em um padrão de onda suave que reduz probabilidades de sinais falsos. É hora de reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção porque prevê inversões, bem como a conclusão de oscilações de preços em ambas as direções. A linha de preço também pode ser usada como um mecanismo de gatilho quando ele cruza acima ou abaixo da média móvel. Os futuros VIX oferecem a mais pura exposição aos altos e baixos dos indicadores, mas os derivativos de ações ganharam um forte seguimento com a multidão de negociação no varejo nos últimos anos. Estes produtos Exchange Traded (ETPs) utilizam cálculos complexos mergulhando vários meses de futuros VIX em expectativas de curto e médio prazo. Os principais fundos de volatilidade incluem: SampP 500 VIX Futuros de Curto Prazo ETN (VXX) SampP 500 VIX Futuros de Médio Prazo ETN (VXZ) VIX Futuros de Curto Prazo ETF (VIXY) VIX Futuros de Médio Prazo ETF (VIXM) Os lucros a longo prazo podem ser uma experiência frustrante porque contêm um viés estrutural que obriga a uma reposição constante dos prêmios de futuros decadentes. Esse contango pode acabar com os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança apresente um desempenho inferior ao do indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como uma ferramenta de hedging, ou em combinação com opções de proteção joga. (Para mais sobre este tópico, veja: 4 Formas de Negociar o VIX). O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma grande variedade de produtos derivados que permitem que os comerciantes e investidores para gerenciar o risco criado por condições de mercado estressante. UVXY ProShares Ultra VIX futuros de curto prazo ETF Inscreva-se para Pro para desbloquear dados Assine Realtime Rating Summary A tabela adjacente dá aos investidores uma avaliação individual em tempo real para a UVXY em várias métricas diferentes, incluindo liquidez, despesas, desempenho, volatilidade, dividendos, concentração de participações, além de uma classificação geral. O campo A Metric Rated ETF, disponível para os membros do ETFdb Pro, mostra o ETF na volatilidade de alavancagem com a mais alta classificação em tempo real métrica para cada campo individual. Para ver todos esses dados, inscreva-se para uma avaliação gratuita de 14 dias para o ETFdb Pro. Para ver informações sobre como funciona o ETFdb Realtime Ratings, clique aqui. UVXY Avaliação global em tempo real: Um ETF global avaliado: 2014 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e / ou seus fornecedores de conteúdo (2) não podem ser copiados ou distribuídos e (3) não são garantidos como precisos, completos ou oportunos. Nem a Morningstar nem seus provedores de conteúdo são responsáveis ​​por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso dessas informações. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Ajuda Info Mais Ferramentas Explorar ETFs Seguir ETFdb copy 2016 Mitre Media